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Banking

Externalización o apoyo en la elaboración de cálculos necesarios para el reporting interno o regulatorio

  • Modelos internos para el cálculo del riesgo estructural de balance
  • Análisis del Balance Económico
  • Sensibilidad del Valor Económico
  • Sensibilidad del Margen Financiero
  • Proyección de Balance
  • Diseño de model points para facilitar cálculos ejecutivos y rápidos para la toma de decisiones
  • FRTB: modelo estándar y modelos internos
  • Análisis del riesgo de liquidez de la cartera de negociación
  • Aplicación del enfoque look-through en fondos de inversión y estructuras
  • Backtesting de modelos internos
  • Escenarios de estrés históricos e hipotéticos
  • Escenarios de estrés propuestos por el Regulador
  • Análisis de Autoevaluación de Capital

Externalización o apoyo en la elaboración del reporting regulatorio

Información al Banco de España

  • RI1: Información sobre estimaciones internas del riesgo de tipo de interés en actividades que no sean de la cartera de negociación
  • RI2: Información sobre posiciones sensibles a los tipos de interés en actividades que no sean de la cartera de negociación
  • RI3: Información sobre opciones de tipo de interés o de cancelación en actividades que no sean de la cartera de negociación

Estados de Solvencia y relacionados

  • C07: Riesgo de crédito y de contraparte: método estándar
  • C08: Riesgo de crédito y de contraparte: método IRB
  • C09: Desgloses geográficos de las exposiciones
  • C10: Riesgo de crédito: renta variable – Método IRB
  • C11: Riesgo de liquidación/entrega
  • C13-14: Riesgo de crédito: Titulizaciones
  • C16: Riesgo operativo
  • C18: Riesgo de mercado: método estándar
  • C19: Riesgo de mercado: titulizaciones
  • C20: Riesgo de mercado: cartera de negociación de correlación
  • C21: Riesgo de mercado: instrumentos de renta variable
  • C22: Riesgo de mercado: riesgo de tipo de cambio
  • C23: Riesgo de mercado: materias primas
  • C24: Riesgo de mercado: modelos internos
  • C25: Riesgo de ajuste de valoración del crédito (CVA)
  • C26-31: Información sobre grandes exposiciones
  • C32: Valoración Prudente: Activos y Pasivos a Valor Razonable

Información sobre Ratios de Liquidez

  • C60-61: Coeficiente de Financiación Estable Neta
  • C66-71: Información sobre parámetros complementarios para el riesgo de liquidez
  • C72-77: Ratio de cobertura de Liquidez