Optimización de carteras. Asignación de límites de inversiones

Funcionalidades principales:

• Cálculo de las rentabilidades de equilibrio (modelo Black-Litterman)
• Introducción de rentabilidades esperadas absolutas y relativas(modelo Black-Litterman)
• Cálculo de la cartera óptima a partir de un determinado nivel de riesgo (nivel de pérdidas máximas o volatilidad) para el nivel de probabilidad deseado (*)
• Análisis Versus. Ingeniería inversa. Consiste en extraer las rentabilidades implícitas que subyacen a la actual composición de la cartera.
• Asignación de un límite estático, como extensión natural del proceso de optimización (*)
• Rebalanceos periódicos de los pesos de la cartera (*)ajustándolos al nivel de riesgo que maximiza la rentabilidad final utilizando como inputs únicamente dos datos ciertos:
  • El tiempo transcurrido
  • La rentabilidad verdaderamente obtenida

¡Un toque sofisticación financiera de la buena!

• Asignación de límites de riesgos dinámicos en función de los mismos dos datos ciertos anteriores (*).

(*) Desarrollos propios